Series temporales con arima II
El anterior post fue una introducción a los modelos ARIMA, ahora vamos a ver ejemplos prácticos.
Recuerda que es importante saber interpretar las gráficas de los correlogramas ACF y PACF que nos dan el orden del modelo según esta guía:
AR(p) MA(q) ARMA(p,q) ACF varios puntos con coef>0 decayendo 0 excepto los q primeros varios puntos con coef>0 decayendo PACF 0 excepto los p primeros varios puntos con coef>0 varios puntos con coef>0 Utilizaremos principalmente las librerías astsa y forecast cada una tiene unas funciones para hacer el proceso.